VIX (CBOE Volatility Index) foranstaltninger til markedets forventninger om kortsigtede volatilitet baseret på S & P 500 aktieindekset option priser. VIX er blevet indført i 1993, og siden da har det været betragtet som en verdens førende barometer for investortilliden og markedets volatilitet. Indtil 2003 VIX-indeks beregning var baseret på CBOE S & P 100-indeks (OEX). Med indførelsen af den nye og reviderede, mere robust beregningsmetode det underliggende indeks blev ændret til CBOE S & P 500 Indeks optioner (SPX). Et andet vigtigt skridt i historien om den VIX-indekset var, at den 26. marts 2004, at volatiliteten VIX-indekset begyndt at handle på det CBOE Futures Exchange (CFE). Det næste skridt var at indføre SIX valgmuligheder i 2006. VIX Futures og SIX Valg blev hver udpeget som mest innovative Index Produkter i 2004-2006 år. VIX volatilitet Indekset beregnes i realtid af Chicago Board of Exchange (CBOE) og er baseret på den vejede blanding af priserne for S & P 500-indekset muligheder. VIX formel anvendes de aktuelle markedspriser for alle out-of-the-money-opkald og lægger til fronten måned og anden måned afvisninger med henblik på at vurdere den implicitte volatilitet for en syntetisk, at-the-money option på S & P 500-indekset , med 30 dage til udløb. Det er almindeligt accepteret af de erhvervsdrivende, at denne høje SIX værdier er i overensstemmelse med en højere grad af usikkerhed på markedet, mens en lav SIX værdi vil pege på den større stabilitet. VIX indeks selv er noteret som en procentdel i stedet for et beløb i dollar, og der er ikke nogen nem og enkel måde at vurdere VIX's "return". Men i dette tilfælde de erhvervsdrivende bruger SIX-baserede derivater: SIX futures (begyndte handel i 2004), og VIX-optioner (begyndte at handel i februar 2006). I nogle tilfælde bruge erhvervsdrivende VIX-indeks, der bruges til at analysere den overordnede stemning for aktieoptioner i stedet for hele aktiemarkedet. Dog kan i mange tilfælde forholdet mellem VIX at aktieoptioner er let overvurderet, blot fordi anderledes dynamik drev volatiliteten i S & P 500-indekset valgmuligheder og individuelle aktieoptioner, og de to kan ofte være ukorrelerede. For eksempel er teknologi lagerbeholdningerne som regel mere volatile end nytten lagre og bruge SIX til at repræsentere de store udsving i bestanden fra disse to sektorer kan være alt for forenklet. Artikel Kilde: http://www.eArticlesOnline.com Om forfatteren: For mere information besøg qqqq og SPY Options Trading Signals at se handelssystem baseret på NASDAQ 100 og S & P 500-analyse. Nøgleord: SIX, Volatilitet indeks, S & P 500, S & P 100, CBOE
Venligst Bedøm denne artikel 5 ud af 5 4 ud af 5 3 ud af 5 2 ud af 5 1 ud af 5
Endnu ikke Nominel
